Jeder der sich mit dem Thema Trading beschäftigt, sollte schon einmal von dem RSI Indikator gehört haben. Doch es gibt auch eine Abwandlung des klassischen RSI Indikators. Bei dem Stochastic RSI Indikator handelt es sich um einen technischen Indikator eines weiteren Indikators. Der RSI Indikator wird hierbei mit dem Stochastic Indikator (STO) kombiniert.
So wird der Stochastic RSI Indikator, auch kurz StochRSI genannt, häufig als Analyseindikator bei dem Handel mit Wertpapieren beziehungsweise Aktienhandel verwendet. Der Indikator kann darüber hinaus aber auch als Analysetool für den Handel mit Kryptowährungen oder auf dem Devisenmarkt eingesetzt werden.
Das Wichtigste in Kürze
- Der StochRSI ist eine Kombination aus verschiedenen Indikatoren bzw. Oszillatoren. Dabei wird der RSI Indikator mit dem Stochastic Indikator kombiniert.
- Der Indikator kann als Trend- und Analysetool bei dem Handel von Vermögensgegenständen und Kryptowährungen verwendet werden.
- Werte im Bereich von 0,8 signalisieren bei diesem Indikator ein Unterverkauf eines Vermögensgegenstandes. Ein Wert im Bereich von 0,2 signalisiert hingegen ein Überkauf des entsprechenden Vermögensgegenstandes.
Hintergründe: Stochastic RSI Indikator
In diesem Beitrag werden wir den Stochastic RSI Indikator genauer beleuchten. Dazu werden wir zunächst klären, um was es sich bei dem Stochastic RSI Indikator überhaupt handelt. Danach werden wir noch genauer auf die Berechnung und die Formel des Indikators eingehen und klären, inwiefern sich der StochRSI Indikator von dem RSI Indikator unterscheidet.
Was ist der StochRSI Indikator?
Bei dem Stochastic RSI Indikator handelt es sich um einen Analyseindikator. Bei dem Indikator werden die Ansätze des RSI, also des Relative Strength Index mit einem stochastischen Oszillatoren verknüpft. Ein Oszillator ist im Bereich des Tradings ein Indikator, der zwischen einem Mittelwert in einem bestimmten Bereich schwankt. Dadurch können Aussagen über Über- und Unterverkäufe getätigt werden.
Im Falle des Stochastic RSI Indikator berechnet dieser Indikator dabei die Lage des RSI innerhalb eines bestimmten Bereiches. Dadurch können kurzfristige Schwankungen innerhalb des Bereichs identifiziert werden. Außerdem können mithilfe des Indikators sowohl Trends, als auch Kontratrends untersucht werden.
Der Stochastic RSI Indikator eignet sich, um Vorhersagen über Wertveränderungen von Wertpapieren zu machen. Auch können damit die Kurse von Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoins, EOS, Ethereum oder Ripple analysiert werden.
Wie funktioniert der Stochastic RSI Indikator und wie wird er berechnet?
Die Berechnung und Formel des Stochastic RSI Indikators lautet wie folgt:
stochRSI = (aktueller RSI – niedrigster RSI) / (höchster RSI – niedrigster RSI)
Bei höchsten RSI und niedrigsten RSI handelt es sich jeweils um die höchsten und den niedrigsten Wert des RSI im Zeitraum einer bestimmten Periode. Eine Periode beläuft sich meistens auf 14. Dabei ist es abhängig von der jeweiligen Tradingstrategie ob es sich dabei um 14 Tage oder beispielsweise 14 Stunden handelt.
Bei der Berechnung des Stochastic RSI Indikator wird also quasi die Veränderung des RSI durch die Spanne des RSI geteilt. Als finaler Wert der Berechnung wird am Ende ein Wert zwischen 0 und 1 ermittelt. Der Wert kann also um den Mittelwert von 0,5 und schwanken bzw. oszillieren und sich, je nachdem ob sich der Wert eher im oberen oder unteren Bereich einordnen lässt, dementsprechend interpretieren.
Normalerweise sind die Grenzbereiche bei dem Stochastic RSI Indikator in 0,2 und 0,8 eingeteilt. Ein Wert von 0,2 bedeutet, dass ein entsprechender Vermögensgegenstand überverkauft ist. Ein Wert von 0,8 hingegen bedeutet, dass der entsprechende Vermögensgegenstand unterverkauft ist.
Was das letztendlich für den Trader bedeutet und wie dieser Wert interpretiert werden soll, wird nachfolgend noch weiter vertieft.
Neben den Werten zwischen 0 und 1 kann man den Stochastic RSI Indikator mit 100 multiplizieren. Daraus ergibt sich dann eine Spanne von 1 bis 100, wobei 50 der Mittelwert darstellt. Ein Überverkauf würde in diesem Falle mit dem Wert von 20 signalisiert werden. Ein Unterverkauf wird bei dieser Umrechnung mit einem Wert von 80 angezeigt.
Wie benutzt man den StochRSI Indikator?
Der Stochastic RSI Indikator eignet sich optimal dafür, um Extremwerte im Basiswert zu erkennen. Wie bereits erwähnt, oszilliert der Wert in einer Spanne zwischen 0 und 1. Wobei der Extremwert von 0,2 ein Überverkauf signalisiert und ein Extremwert von 0,8 ein Unterverkauf signalisiert. Doch was bedeuten diese Werte für den Kauf und Verkauf von Aktien?
Sollte der Wert den Mittelwert von 0,5 überschreiten und sich Richtung eines Wertes von 0,8 entwickeln, kann man davon ausgehen, dass sich möglicherweise ein Trend entwickelt und dient es als Kaufsignal. Sollte sich jedoch der Wert den Mittelwert unterschreiten und sich in Richtung eines Wertes von 0,2 entwickeln, dient es als Verkaufssignal.
Sollten die Werte die Extremzonen in entgegengesetzter Richtung verlassen kann das als möglicher Aufwärts- oder Abwärtstrend interpretiert werden. Außerdem können minimale Schwankungen um den Mittelwert auch analysiert werden um mögliche Trends oder Kontratrends zu identifizieren.
Des Weiteren sollten auch Divergenzen bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden. Eine Divergenz tritt auf, falls sich die Preise und Werte von Vermögenswerten in eine entgegengesetzte Richtung entwickeln, als die berechneten Ergebnisse eines entsprechenden Oszillatoren.
Eine positive Divergenz würde bestehen, wenn sich die Vermögenswerte nach unten entwickeln und der Stochastic RSI Indikator einen Aufwärtstrend signalisieren würde. Dementsprechend würde eine negative Divergenz eintreten, wenn sich die Vermögenswerte eigentlich nach oben entwickeln, der Indikator jedoch einen Abwärtstrend signalisieren würde.
Wie unterscheiden sich der Stochastic RSI Indikator und der RSI Indikator?
Bei beiden Indikatoren handelt es sich Oszillatoren, die dem Trader signalisieren können, wann bestimmte Aktien oder Kurse über- bzw. unterverkauft sind. Außerdem geben sie auch Auskunft über mögliche Aufwärts- und Abwärtstrends. Der RSI, also der Relative Strength Index wurde 1978 von J. Wallace Wilder entwickelt.
Ähnlich wie bei dem StochRSI Indikator, handelt es sich bei dem RSI auch um einen Indikator, der das Ausmaß der Wertveränderungen misst und somit auch überverkaufte oder unterverkaufte Voraussetzungen innerhalb eines Zeitraumes feststellen kann.
Im Gegensatz zum RSI ist der Stochastic RSI Indikator jedoch viel empfindlicher und kann Schwankungen schneller feststellen. Dadurch werden dem Trader auch neue Möglichkeiten eröffnet Markttrends zu analysieren und Strategien zu entwickeln oder potenziell lukrative Aktien besser beobachten zu können.
Die hohe Empfindlichkeit des Indikators macht ihn dadurch auch anfälliger für Noises.
Das heißt, dass der Indikator auch anfälliger für falsche Signale ist und dementsprechend vermeintlich gute Werte eigentlich anders interpretiert werden müssen. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass vermeintlich schlechte Werte durch andere Signal verfälscht werden können.
Um der Problematik entgegenwirken zu können, können jedoch auch gleitende Durchschnittswerte (SMA) ermittelt werden. Dabei wird dann ein Durchschnittswert eines Wertpapiers beziehungsweise einer Aktie über eine bestimmte Periode oder einen bestimmten Zeitraum ermittelt.
Welche Grenzen hat der StochRSI Indikator?
Der Indikator kann Divergenzen nur in einem relativ kurzen Zeitraum identifizieren. Das liegt zum einen an der eingeschränkten Werteskala und zum anderen daran, dass der Oszillator sich sehr schnell in die Extrembereiche bewegt. Die Werteskala bewegt sich immer in einem Bereich von 0 und 1 bzw. 1 und 100 und kann deshalb niemals höher oder tiefer liegen.
Um die Problematiken umgehen zu können, kann unter anderem die Berechnungsperiode verlängert werden.
Fazit
Bei dem Stochastic RSI Indikator handelt es sich um eine sinnvolle Erweiterung des RSI Indikators in Kombination mit dem Stochastic Indikator. Dabei kann man den Stochastic RSI Indikator gut als Timing- oder Analysetool für den Handel mit Wertpapieren und Vermögensgegenständen, aber auch um beispielsweise mit Kryptowährungen wie Bitcoins oder Ethereum zu handeln.
Außerdem können sowohl kurz- als auch langfristige Analysen von Kursen analysiert und interpretiert werden. Die hohe Empfindlichkeit des Stochastic RSI Indikators ermöglicht es, im Gegensatz zu dem RSI und Stochastic Indikator, mehr Signale zu identifizieren. Dadurch ist der Stochastic RSI Indikator jedoch auch anfälliger für Noises oder Divergenzen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich den Indikator mit Trendfiltern zu kombinieren, um der Problematik entgegenzuwirken.
Vor allem bei dem Handel mit Kryptowährung empfiehlt es sich aufgrund der stärkeren Volatilität als bei dem Handel mit anderen Vermögensgegenständen, auf Trendfilter zurückzugreifen.
Einzelnachweise (8)
1. Chande T S, Kroll S. (1994). The new technical trader: boost your profit by plugging into the latest indicators (Vol. 44). John Wiley & Sons Incorporated.
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2. Gresser U. (2004). Trading mit CFDs: Methoden, Ansätze, Strategien. Finanzbuch Verlag.
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